دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )                   سال6 شماره 21 صفحات 33-7 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Jafari Samimi A, Balounejad Nouri R. The Test of Multiple Price Bubbles in Tehran Stock Market: an Application of the Generalized Supremum Augmented Dickey–Fuller. jemr 2015; 6 (21) :7-33
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1060-fa.html
جعفری صمیمی احمد، بالونژادنوری روزبه. آزمون وجود حباب‌های چندگانه قیمت در بازار سهام: کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1394; 6 (21) :7-33

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-1060-fa.html

آزمون وجود حباب‌های چندگانه قیمت در بازار سهام: کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته
احمد جعفری صمیمی1 ، روزبه بالونژادنوری* 2
1- دانشگاه مازندران
2- دانشگاه مازندران ، Roozbeh_noury@yahoo.com
چکیده:   (6760 مشاهده)

با توجه به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد، بررسی ویژگی‌های آن همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، آزمون وجود حباب‌‌های چندگانه قیمت در بازار سهام تهران است. برای این منظور، از داد‌ه‌های ماهانه شاخص قیمت کل و قیمت و سود برای دوره زمانی 1379:1- 1392:12 استفاده شده است. همچنین با توجه به انتقاد به روش‌های مرسوم بررسی حباب‌های قیمتی و همچنین امکان بروز بیش از یک حباب در سری زمانی مورد نظر، در این پژوهش، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته که به تازگی معرفی شده به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب‌های چندگانه، امکان تعیین دوره‌های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، در دو بازه زمانی 1382:3- 1382:5 و 1383:12- 1384:7 فرضیه وجود حباب قیمتی در بازار سهام تایید می‌گردد.ر

واژه‌های کلیدی: حباب‌های چندگانه قیمت، آزمون سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم یافته (GSADF)، بازار سهام
متن کامل [PDF 442 kb]   (4127 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: 1393/4/18 | پذیرش: 1394/7/26 | انتشار: 1394/9/30
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb