دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )                   سال12 شماره 43 صفحات 131-99 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Noferesti M, Yazdani M, Babaei N, Ghanbarimaman H. Effect of Exchange Rate Change on Macroeconomic Variables Through Banking System: Approach of Macro-Econometric Model. jemr 2021; 12 (43) :99-131
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2102-fa.html
نوفرستی محمد، یزدانی مهدی، بابایی نسیم، قنبری ممان حسنعلی. اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1400; 12 (43) :99-131

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2102-fa.html

اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان
محمد نوفرستی1 ، مهدی یزدانی* 2، نسیم بابایی1 ، حسنعلی قنبری ممان1
1- دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشگاه شهید بهشتی ، ma_yazdani@sbu.ac.ir
چکیده:   (3789 مشاهده)
سیستم بانک یکی از مهمترین بخش¬های اقتصاد به شمار می‌روند و به عنوان مهم¬ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کنند. فعالیت بانک¬ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود¬رگرسیونی باوقفه¬های گسترده با رویکرد نوار¬کرانه¬ای پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها و سپرده¬های مدت¬دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می¬گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک¬ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک‌ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده‌های مدت‌دار قوی‌تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: سیستم بانکی، نرخ ارز، خودرگرسیون با وقفه های گسترده
متن کامل [PDF 5471 kb]   (1788 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1399/10/21 | پذیرش: 1400/3/27 | انتشار: 1400/6/21
فهرست منابع
1. Adamopoulos, A. (2010), Financial development and economic growth. An empirical analysis for Ireland, International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR), 3(1), 75-88.
2. Addae, A. A., Nyarko-Baasi, M. & Tetteh, M.L. (2014). Effect of exchange rate movements on Ghanaian banks. Journal of Finance and Accounting, 2 (3), 62-71. [DOI:10.11648/j.jfa.20140203.15]
3. Ahmad, E. & Malik, A. (2009) Financial sector development and economic growth: An empirical analysis of developing countries. Journal of Economic Cooperation and Development. 30, 17-40.
4. Aliyeva, U. (2020). The Impact of Currency Devaluation on The Banking Sector of Azerbaijan , M.S Thesis. Girne American University. [DOI:10.2139/ssrn.3698650]
5. Alkhazaleh, A. M. K. (2017). Does banking sector performance promote economic growth? Case study of Jordanian commercial banks. Problems and Perspectives in Management, 15(2), 55-64. [DOI:10.21511/ppm.15(2).2017.05]
6. Altunok, F., Aytug, H. & Oduncu, A. (2014) Understanding exchange rate exposure through net foreign exchange position channel, No. 17.
7. Bandara, A. W. M. S. S. C. & Thilakarathne, P. M. C. (2020). The Impact of Exchange Rate Movements on Stock Returns: Evidence from Commercial Banks in Sri Lanka. Eleventh International Conference on Business & Information ICBI, University of Kelaniya, Sri Lanka. 27-40. [DOI:10.2139/ssrn.3844210]
8. Bystrom, H. (2017).The currency composition of firms' balance sheets, asset value correlations, and capital requirements. Global Finance Journal. 34, 89-99. [DOI:10.1016/j.gfj.2017.03.007]
9. Dargahi H, Ghasemi M, Fatollahi S. (2020).The Impacts of Bounced Checks on Economic Growth through the Banking Credit Risk Channel Emphasis on Enforcement of Laws: Provincial Panel Approach. JEMR, 10 (40), 7-32. {In Persian} [DOI:10.29252/jemr.10.40.7]
10. Dhungana, N. T. & Pradhan, R. S. (2017). Effect of bank lending on inflation in Nepal. Journal of Advanced Academic Research (JAAR), 4 (2), 27-43. [DOI:10.3126/jaar.v4i2.19533]
11. Ehsani, M. & Khatibi, Y. (2012). The Impact of Interest Rate Ceiling on Investment in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 2(8), 82-69. {In Persian}
12. Hoseyni, S., zamanian, G. & Mirbagherijam, M. (2016). Survey the impact of exchange rate fluctuations on financial performance indicators of banks listed in the Tehran Stock Exchange. Management Researches, 9(33), 251-267.{In Persian}
13. - Johnson, K. (2015). Analysis of the impact of the economic credits on the inflation and economic growth in Togo. African Journal of Marketing Management, 7(6), 69-79. [DOI:10.5897/AJMM2014.0414]
14. - Karimkhani, A. & Forati, M. (2012). Investigating the effect of macroeconomic variables on banks' resources and expenditures. Sepah Bank. {In Persian}
15. - Lagat, C. & Nyandema, D. (2016). The influence of foreign exchange rate fluctuations on the financial performance of commercial banks listed at the Nairobi securities exchange. British Journal of Marketing Studies, 4,1-11. [DOI:10.20431/2349-0349.0411008]
16. - Mohammadi, T., Eskandar, F. & Karimi, D. (2016). The effect of macroeconomic variables and special banking characteristics on non-performing loans in iranian banking system. Economics Research, 16(62), 81-101.{In Persian}
17. - Naseri S A, Jabal Ameli F, Barkhordary Dorbash S. (2020). Investigating the Correlation of Selected Banks with Dynamic Conditional Correlation (DCC) Model and Identifying Systemically Important Banks with Conditional Value at Risk and Shapley Value Method. JEMR, 11 (41), 145-196. {In Persian}
18. Noferesti, M. (2019). Macro- Econometric Modelling in Iran. Shahid Beheshti University (Vol. 1) .{In Persian}
19. Noferesti, M. (2019). Macro- Econometric Modelling in Iran. Shahid Beheshti University (Vol. 2) .{In Persian}
20. Otieno, O.P. (2017). Effect of foreign currency exchange rates on financial performance of the banking sector in Kenya, M.S Thesis. University of Nairobi.
21. Varahrami,V., Javaherdehi, S. & dashtban farooji, S. (2015). Survey relation between economic growth, development of banking sector and macroeconomic variables with panel-var method, Case study D8 countries. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 12(4), 39-65.{In Persian}
22. Zamani, Z., Jannaeti, A. & Ghorbani, M. (2018). The Impact of currency fluctuations on Iran's banking system performance. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 4(8), 81-104.{In Persian}
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb