Najar Firouz Jayi M, Oryani B, Zolfaqari M. Assessing the price gap model for Brent’s crude oil and gasoline implementing econometrics methods, neural networks and wavelet transformation. jemr 2013; 4 (14) :25-58
URL:
http://jemr.khu.ac.ir/article-1-565-fa.html
نجار فیروزجایی محمد، عریانی بهاره، ذوالفقاری مهدی. بررسی شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوئیل با استفاده از روشهای اقتصادسنجی، شبکههای عصبی و تبدیل موجک. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1392; 4 (14) :25-58
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-565-fa.html
1- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، b_oryani2004@yahoo.com
چکیده: (8039 مشاهده)
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999ـ 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدلهای غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدلهای خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاهمدت شکاف قیمتی ندارد، اما طبق مدلهای غیرخطی، این متغیرها حدود 92 درصد نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدلهای خطی و غیرخطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاهمدت قیمت نفت خام پذیرفته میشود اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.
نوع مطالعه:
كاربردي |
موضوع مقاله:
انرژی، منابع و محیط زیست دریافت: 1391/7/28 | پذیرش: 1392/8/25 | انتشار: 1393/5/22