دوره ۵، شماره ۱۷ - ( ۷-۱۳۹۳ )
سال۵ شماره ۱۷ صفحات ۵۶-۲۹ |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Jafari Samimi A, Balounejad Nouri R. Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange. jemr 2014; 5 (17) :29-56
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-821-fa.html
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-821-fa.html
جعفری صمیمی احمد، بالونژادنوری روزبه. کاربرد روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. ۱۳۹۳; ۵ (۱۷) :۲۹-۵۶
۱- دانشگاه مازندران
۲- دانشگاه مازندران ،roozbeh_noury@yahoo.com
۲- دانشگاه مازندران ،
چکیده: (۸۱۳۵ مشاهده)
هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند.
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
پولی و مالی
دریافت: 1392/6/24 | پذیرش: 1393/2/1 | انتشار: 1393/9/15
دریافت: 1392/6/24 | پذیرش: 1393/2/1 | انتشار: 1393/9/15
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
