دوره 5، شماره 17 - ( 7-1393 )                   سال5 شماره 17 صفحات 85-57 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fattahi S, Sohaili K, Abdolmaleki H. Oil Price Uncertainty and Economic Growth in Iran: Evidence from Asymmetric VARMA, MVGARCH-M. jemr 2014; 5 (17) :57-85
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-844-fa.html
فتاحی شهرام، سهیلی کیومرث، عبدالملکی حامد. نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 1393; 5 (17) :57-85

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-844-fa.html


1- دانشگاه رازی کرمانشا ، sfattahi@razi.ac.ir
2- دانشگاه رازی کرمانشا
3- دانشگاه تبریز
چکیده:   (8328 مشاهده)

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون‌زا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1390:4-1367:1 می‌پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست‌نمایی (QML) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی‌داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

واژه‌های کلیدی: قیمت نفت، نااطمینانی، مدل VARMA، MV-GARCH
متن کامل [PDF 608 kb]   (3878 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: رشد و توسعه و سیاست های کلان
دریافت: 1392/7/14 | پذیرش: 1393/6/15 | انتشار: 1393/9/15

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb