5 نتیجه برای جعفری صمیمی
دکتر احمد جعفری صمیمی، سامان قادری، صلاح الدین قادری، طاها کتابی،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران میباشد . برای این منظور از دادههای سری زمانی سالهای 1358-1388 با بهکارگیری روش آزمون کرانهها و خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی( ARDL ) استفاده شدهاست. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفهها بر روی جریانهای واقعی میباشد، استفاده شدهاست ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشتهاست. بنابراین پیشنهاد میشود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری،
دوره 5، شماره 17 - ( 7-1393 )
چکیده
هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند.
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
با توجه به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد، بررسی ویژگی‌های آن همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، آزمون وجود حبابهای چندگانه قیمت در بازار سهام تهران است. برای این منظور، از دادههای ماهانه شاخص قیمت کل و قیمت و سود برای دوره زمانی 1379:1- 1392:12 استفاده شده است. همچنین با توجه به انتقاد به روش‌های مرسوم بررسی حبابهای قیمتی و همچنین امکان بروز بیش از یک حباب در سری زمانی مورد نظر، در این پژوهش، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته که به تازگی معرفی شده به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حبابهای چندگانه، امکان تعیین دوره‌های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، در دو بازه زمانی 1382:3- 1382:5 و 1383:12- 1384:7 فرضیه وجود حباب قیمتی در بازار سهام تایید می‌گردد.ر
علی اکبر باجلان، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک¬های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت است. بدین منظور، ابتدا الگوی بال (1992) از طریق تجزیه شوک¬های تورمی به شوک¬های مثبت و منفی تقاضای پول و شوک¬های مثبت و منفی عرضه پول بسط داده شده است. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه¬های توزیع شده غیر خطی و استفاده از داده¬های سری زمانی اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1396 اثر شوک¬های مثبت و منفی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت بر نااطمینانی تورم که از الگوی خودرگرسیون واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی استخراج شده¬ است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که اثر شوک-های مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است؛ در مقابل، شوک¬های منفی تورم اثری بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم در ایران شده است؛ در حالی که کاهش تورم چنین اثری بر نااطمینانی تورم نداشته است.
مجتبی خدام، محسن نصرتیان نسب، احمد جعفری صمیمی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
با توجه به چالش¬های موجود در ارتباط با برآورد و پیش¬بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل¬های نیمه پارامتریک پویا درپیش¬بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می¬شود. در این راستا داده¬های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می¬گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه¬بندی اتورگرسیو تعمیم¬یافته (GAS)، مدل¬های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش¬بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. در ادامه، کارایی این مدل¬ها با مدل¬های سنتی در این حوزه از جمله مدل¬های گارچ و مدل¬های پنجره غلتان بر اساس آزمون¬های پس آزمایی مقایسه می¬شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل¬های نیمه پارامتریک پویا در پیش¬بینی برون نمونه¬ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل¬های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش¬بینی برون نمونه¬ای بهترین عملکرد را در بین مدل¬های پویا نشان داده¬است.
