4 نتیجه برای صالح نیا
نرگس صالح نیا، محمد علی فلاحی، احمد سیفی، محمد حسین مهدوی عادلی،
دوره 4، شماره 14 - ( ویژه نامه انرژی 1392 )
چکیده
پیشبینی دقیق قیمتهای نقدی گاز طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا میتواند در تصمیمگیریهای نظارتی هر دو جانب عرضه و تقاضای گاز طبیعی مفید واقع شود. لذا در این مطالعه، آزمون گاما جهت قیمتهای گاز، بهعنوان یک ابزار غیرخطی و ناپارامتریک استفاده شد تا بتوان بهترین ترکیب ورودیها را قبل از کالیبراسیون و آزمون مدل انتخاب نمود. آزمون گاما دارای مدلهای غیرخطی متعددی مانند رگرسیون خطی موضعی (LLR)، رگرسیون خطی موضعی پویا (DLLR) و شبکههای عصبی مصنوعی (ANN) میباشند. بدینمنظور از قیمتهای نقدی روزانه، هفتگی و ماهانهی گاز هنریهاب از 7/11997 تا 20/3/ 2012 استفاده شد. مقایسهی نتایج نشان داد که مدل DLLR از ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربعات خطای پایینتر از LLR برخوردار بوده و پیشبینیهای بهتری را بدست میدهد. مدل ANN نشان میدهد که هرچه دورهی پیشبینی کوتاهتر باشد نتایج دقیقتری را داراست. بنابراین، مدل پیشبینی قیمتهای نقدی روزانه با روش ANN میتواند به عنوان یک مدل مناسب درنظر گرفته شود. بعلاوه، مدلهای ANN در مقایسه با مدلهای LLR و DLLR دارای عملکرد بالاتری است و دقت بالاتری را جهت پیشبینی روند قیمتهای گاز در مقیاسهای زمانی متفاوت بدست میدهد اما این دسته از مدلها از توانایی لازم جهت پیشبینی شوکهای قیمتی بازار برخوردار نمیباشند
نرگس صالح نیا، محمد علی فلاحی، احمد سیفی، محمد حسین مهدوی عادلی،
دوره 6، شماره 20 - ( 4-1394 )
چکیده
هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیشبینی قیمتهای نقدی روزانهی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسیها حاکی از آن است که برآورد این دو پارامتر مذکور با روشهای مختلف و نیز در مقیاسهای زمانی متفاوت امکانپذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاسهای زمانی و نیز زیردورههای مختلف استفاده شده است. نتایج نشان میدهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پسرو در مقایسه با پیشرو در سطح پایینتری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجراهای تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیشبینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک میشود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان میدهد که رویکرد پیشرو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دورهی 2001-2004 در روش پسرو و در نهایت این زیر دوره در روش پیشرو میتوانند به عنوان مبنایی جهت محاسبۀ مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان میدهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در دادههای مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاسهایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر میتوان از آنها در پیشبینی قیمتها در قالب مدل GBM بهره گرفت.
ابراهیم قائد، محمد طاهر احمدی شادمهری، مهدی خداپرست مشهدی، نرگس صالح نیا،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، پیشبینی اثرات سیاستهای مالی بر انتشار گازهای گلخانهای (CO2) در ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1400 است. د این راستا، از روش میانگینگیری بیزی (BMA) و الگوی خود رگرسیون برداری بیزی (BVAR) بهره گرفته شد. نتایج نشان میدهد که با استفاده از روش مذکور، از بین 14 متغیر سیاستهای مالی، پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع پسین استخراج شد. بهترین نتایج به مدلهایی تعلق داشت که شامل متغیرهای تملک داراییهای مالی، درآمد نفت، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر ثروت، پرداختهای جاری و سایر درآمدها بودند. در ادامه، بهکمک روش BVAR تأثیر این متغیرها بر انتشار گازهای گلخانه ای در 10 دوره بررسی شد. نتایج تابع واکنش آنی نشان داد که شوکهای تملک داراییهای مالی، درآمد نفت، مالیات بر ثروت، پرداختهای جاری و سایر درآمدها، اثرات مثبتی بر انتشار داشتهاند که بیشترین اثر مربوط شوک تملک داراییهای مالی است. در مقابل، تنها شوک مالیات اشخاص حقوقی، اثر منفی را نشان داد. همچنین، تجزیه واریانس خطای پیشبینی انتشار'گازهای گلخانه ای نشان داد که متغیرهای درآمد نفت و مالیات بر ثروت بیشترین نقش را در توضیح خطای پیشبینی دارند و در دورههای میانی سهم این متغیرها افزایش مییابند.
وحید رضائی، محمد رضا لطفعلی پور، سید سعید ملک الساداتی، نرگس صالح نیا،
دوره 16، شماره 59 - ( 3-1404 )
چکیده
تورم به عنوان یکی از کلیدیترین شاخص های عملکرد اقتصادی، تأثیری مستقیم بر قدرت خرید خانوارها، ثبات قیمتها، و برنامه ریزی بلندمدت بنگاه ها و دولت ها دارد. افزایش کنترل نشده تورم نه تنها موجب کاهش رفاه عمومی و تشدید نابرابری های اجتماعی می شود، بلکه با ایجاد بی ثباتی در انتظارات اقتصادی، سرمایه گذاری و رشد پایدار را نیز مختل میسازد. از این رو، شناسایی عوامل محرک تورم و درک سازوکار اثرگذاری آنها برای طراحی سیاست های پولی و مالی کارآمد ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر نرخ تورم، از ترکیب دو رویکرد استفاده کرده است: نخست، روش انتخاب متغیرهای کلیدی مبتنی بر جنگل تصادفی با حذف بازگشتی (RF-RFE) برای شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، و دوم، مدل خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) برای تحلیل پویایی های زمانی و اثرگذاری متقابل این شوک ها بر تورم به کار رفته است. مطالعه حاضر، از ۴۲ متغیر اقتصادی برای دوره زمانی فصل اول 1388 تا فصل چهارم 1400 که در قالب هفت گروه اصلی شامل متغیرهای عرضه، تقاضا، پولی و بانکی، مالیاتی و بودجهای ، نرخ ارز، انرژی و اشتغال تقسیم بندی شده اند، استفاده می کند. در گام نخست، با بهکارگیری روش RF-RFE، مهمترین متغیرهای مؤثر بر تورم مصرفکننده شناسایی شدند. نتایج حاصل نشان داد که پنج متغیر کلیدی شامل تورم تولیدکننده ، ارزش افزوده بخش نفت و گاز ، شبهپول ، نرخ ارز بازار و اسکناس و مسکوک در جریان بیشترین نقش را در تبیین نوسانات تورم مصرفکننده ایفا میکنند .در ادامه، مدل BVAR برای تحلیل روابط پویا بین متغیرهای منتخب به کار گرفته شد. تحلیل توابع واکنش آنی نشان داد که شوکهای وارده از سوی تورم تولیدکننده و نرخ ارز تأثیرات کوتاهمدت و قوی بر تورم مصرفکننده بر جای میگذارند. در مقابل، متغیرهایی چون ارزش افزوده نفت و گاز، نقش تعدیلکنندهای در افق زمانی بلندمدت دارند و به مرور زمان موجب تخفیف فشارهای تورمی میشوند. افزون بر این، نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیشبینی بیانگر آن است که در بلندمدت، سهم نوسانات ارزی و تغییرات نقدینگی ناشی از شبه پول در توضیح نوسانات تورم افزایش مییابد
