6 نتیجه برای مهرگان
دکتر نادر مهرگان، دکتر پرویز محمد زاده، دکتر محمود حقانی، یونس سلمانی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
در بازارهای جهانی نفت، شوک‌های قیمتی موجب شکل‌گیری نوسانات قیمت می‌شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی در وضعیت‌های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و داده‌های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدلسازی شده و سپس از مدل‌های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است.
براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک‌های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می‌دهند در مقابل، شوک‌های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می‌شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم‌ها (وضعیت‌های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره‌ی دوام رژیم‌ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت‌های پایین‌تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می‌کنند.
نادر مهرگان، محمدحسن فطرس، علی اکبر قلی زاده، یونس تیموری،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده
این پژوهش به بررسی توزیع فضایی فعالیت‌های صنعتی و عوامل مؤثر در شکل‌گیری چنین توزیعی می‌پردازد. به منظور اندازه‌گیری توزیع فضایی صنعت، از شاخص تمرکز فضایی الیسون و گلیسر (EG) استفاده شده و این شاخص برحسب متغیر ارزش افزوده برای 30 استان کشور و برای دوره 1392- 1385 محاسبه شده است. همچنین برای برآورد اثر عوامل مؤثر بر میزان تمرکز فضایی فوق از مدل پانل دیتای فضایی استفاده شده است. نتایج محاسبات این مطالعه نشان می‌دهد که توزیع فعالیت‌های صنعتی در بین استان‌های ایران، شدیداً نابرابر است. بطوریکه استان‌های آذربایجان شرقی، مرکزی، قزوین و تهران با مقادیر شاخص 03/0، 04/0، 05/0 و 06/0 به ترتیب صنعتی‌ترین و استان‌های بوشهر، هرمزگان و ایلام نیز به ترتیب با مقادیر 68/0، 28/0 و 26/0 کمترین صنعت را در خود دارند. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می‌دهد که وابستگی فضایی بین استان‌ها، معادل 31/0 است. بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و هزینه‌های حمل و نقل، هر یک با ضرایب 07/0 و 001/0 بر روی توزیع فضایی صنعت مؤثر هستند
جواد براتی، زهرا کریمی موغاری، نادر مهرگان،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه‌یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه‌گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی استان‌های ایران، این اثرات را کمی‌سازی می‌کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی استفاده می‌کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان‌های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه‌گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارند. در مقابل، استان‌های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان‌های توسعه‌یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره‌مندی کمتری از سرریزهای سرمایه‌گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که اثرات سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی برای استان‌های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان‌ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان‌ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه‌گذاری صنعتی می‌باشد. دلیل این امر را می‌توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست‌ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان‌های توسعه‌یافته نسبت داد.
محمد صرافی زنجانی، نادر مهرگان،
دوره 9، شماره 33 - ( 7-1397 )
چکیده
با توجه به نوسانات نرخ ارز در اثر سیاست¬های ارزی مختلف طی سال¬های اخیر، بررسی اثر شوک¬های ارزی بر بازار سهام می¬تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این مقاله به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر شوک¬های مثبت و منفی دلار در بازار آزاد بر شاخص صنایع شیمیایی و فلزات اساسی به عنوان دو صنعت بورسی که دارای بیش‌ترین صادرات غیر‌نفتی کشور هستند، با استفاده از داده‌های هفتگی در دوره 1385-1395 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا وجود رابطه تعادلی بلند¬مدت به وسیله آزمون کرانه¬های پسران بررسی و تأیید گردید. در ادامه ضمن پذیرش تأثیر نامتقارن شوک¬های ارزی مثبت و منفی بر شاخص¬های مورد بررسی به کمک آزمون والد، بر اساس نتایج به دست آمده از مدل اصلی تحقیق یعنی مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن (NARDL) مشخص گردید اثر افزایش نرخ دلار بر هر دو شاخص در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنی¬دار و اثرگذاری کاهش آن بی معنی می‌باشد. به علاوه ضرایب استخراج شده نشان از اثرگذاری بیش¬تر شوک مثبت دلار آزاد بر شاخص شیمیایی نسبت به شاخص فلزات اساسی دارد. متغیر کنترلی در نظر گرفته شده تحقیق یعنی قیمت نفت خام اوپک نیز اثر مستقیم و معنی¬داری بر هر دو شاخص مورد بررسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می¬دهد.
مهدی پورمهر، حمید سپهر دوست، محمدکاظم نظیری، نادر مهرگان،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده
با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک‌ها جهت بهبود شاخص‌های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر سه مؤلفه سودآوری بانک‌ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره‌ای خالص به‌عنوان مؤلفه‌های سنجش عملکرد بانک‌ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده‌های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده‌های فصلی سال‌های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مؤلفه‌های اثرگذار به مؤلفه‌های بیرونی و درونی تقسیم شدهاند؛ بهطوریکه شاخص‌های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفه‌های درونی و شاخص‌های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفه‌های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک‌ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به‌عنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به‌عنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفه‌های سودآوری دارند.
مهدی امینی راد، نادر مهرگان،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه و نفتی، نیازمند انتخاب نظام ارزی مناسب در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی خویش است. مشخصه هایی نظیر تنوع پایین در تولید و تجارت، بازارهای مالی ضعیف و توسعه نیافته و سایر مشخصه های اقتصاد ایران، ایجاب می-کند، انتخاب نظام ارزی کشور متناسب با مشخصه های مذکور باشد؛ به هرحال در انتخاب نظام ارزی یک کشور، متغیرهای زیادی اثرگذار هستند که بدون توجه به آنها، انتخاب نظام ارزی مشکل و غیرمنطقی خواهد بود. به همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل بقا و استفاده از رویکرد رینهارت و رگف به بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی بر انتخاب نظام ارز ثابت در ایران بر اساس داده¬های ماهانه طی دوره 1359-1396 پرداخته شده است. مزیت روش تحلیل بقا، این است که وابستگی زمانی که ممکن است در وقوع یک رویداد وجود داشته باشد را در نظر گرفته و زمان می تواند به عنوان متغیر جانشین برای عوامل ساختاری غیرقابل مشاهده یک کشور در نظر گرفته شود. نتایج نشان داد، متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان در انتخاب نظام ارز ثابت در کشور اثرگذار هستند. اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر نظام ارزی کشور نشان می دهد، در تصمیم گیری در مورد نرخ ارز در ایران، تنها نظرات اقتصاددانان دخیل نبوده و ترجیحات مقامات سیاسی، اثر قابل‌توجهی بر سیاستهای ارزی دارد.
