فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به‌سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک‌های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می‌باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری  برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک‌های نفتی به شوک‌های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم‌بندی شده، و نتایج نشان می‌دهد که تأثیر این شوک‌ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک‌ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک‌ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک‌ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده‌اند که به موجب آن‌ها، حساسیت‌های قیمتی بازار در سال¬های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال‌های 2008 تا 2016 پردامنه‌تر و قوی‌تر شده است.

در دهه¬های اخیر توسعه بازار¬های اوراق بهادار سهم زیادی در شکوفایی و توسعه کشور¬ها داشته است. داشتن بازار ساختار¬مند و پویای سرمایه از الزامات اساسی کشور¬ها در مسیر توسعه بوده و نقش این بازار در ایجاد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از این رو تبیین نوسانات بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان ارتباط متقابل بازار سهام و نرخ ارز موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به آن می¬تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید. از این رو، پژوهش حاضر با تصریح یک دستگاه معادلات همزمان به بررسی تعاملات همزمان بین نرخ ارز و بازار سهام در ایران با استفاده از داده¬های فصلی 1386 تا 1396 پرداخته است. متغیرهای به کار رفته در این سیستم؛ نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، قیمت طلا، قیمت نفت، نقدینگی و شاخص قیمت مصرف‌کننده می¬باشند. نتایج حاصل از یافته¬های این پژوهش نشان داد که نرخ ارز اثر مثبت و معنا¬داری بر شاخص قیمت سهام در کشور ایران دارد. و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین شاخص قیمت سهام از لحاظ آماری تأثیر معناداری بر نرخ ارز در کشور ایران دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد که اثر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز،  منفی و معنادار است یعنی با افزایش شاخص قیمت سهام، نرخ ارز کاهش می¬یابد.

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به‌عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می‌یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده‏های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل‌سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش‏های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه‏سازی -که تحت سه سناریوی  افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام‌شده است- نشان می‌دهد که تورم بخش‏های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه‌بندی نشده» بیشتر از سایر بخش‌ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به‌دست‌آمده از افزایش قیمت و هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می‌تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص قیمت بازار سرمایه از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) معرفی شده توسط چو و همکاران (2015) استفاده شده است. برای این منظور از داده¬های ¬ماهانه مربوط به اقتصاد ایران در بازه زمانی 1387:9-1400:6 جهت بررسی رابطه متغیرهای تورم، نرخ ارز، تراز تجاری غیر نفتی و قیمت نفت خام بر شاخص قیمت بازار سرمایه استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که در کوتاه مدت متغیرهای کلان مورد استفاده بجز تراز تجاری و قیمت نفت به صورت نامتقارن بر شاخص قیمت بازار سرمایه اثرگذار هستند. همچنین نتایج تخمین QARDL نشان داد که در بلندمدت تمام متغیرها بجز قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام اثر نامتقارن داشته و اثر قیمت نفت متقارن و معنادار می¬باشد. این نتیجه گیری نشان می¬دهد در شرایطی که شاخص قیمت بازار سهام در وضعیت رونق، رکود و یا عادی است، بجز قیمت نفت اثر متغیرهای تحقیق بر این شاخص یکسان نمی¬باشد و حتی این اثر در کوتاه¬مدت و بلندمدت نیز متفاوت است.

قیمت به‌عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی، نقش اساسی در تصمیم‌گیری گردشگران و  همچنین درآمد فعالان عرصه گردشگری دارد  و ازاین‌رو شناسایی اجزاء و عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قیمت‌گذاری، امری ضروری تلقی می‌شود. شیوع کرونا در ایران ، یکی از موقعیت‌هایی است که توجه کسب‌وکارهای گردشگری را به‌ضرورت مدیریت فرآیند قیمت‌گذاری و به‌روزرسانی قیمت محصولات گردشگری، متناسب با وضعیت کنونی بازار گردشگری جلب نموده است. در این پژوهش که با رویکردی کیفی-کمی و با استفاده از نگاشت شناختی فازی انجام‌شده است ، با استفاده ازنظر 9 نفر از صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف گردشگری،  به‌عنوان خبره، ابتدا 29 عامل قیمت‌گذاری محصولات گردشگری شناسایی‌شده و سپس با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، 18 عامل  در قالب 4 بعد انتخاب گردیدند. سپس به شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های قیمت‌گذاری در زمان شیوع ویروس کرونا در این بخش پرداخته‌شده است.  یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌منظور قیمت‌گذاری مناسب محصولات گردشگری ایران در زمان شیوع ویروس کرونا، چهار مؤلفه پوشش هزینه‌ها و جلوگیری از ضرر، قدرت خرید، بقاء در بازار گردشگری و میزان تقاضای گردشگران نسبت به سایر مؤلفه‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند در قیمت‌گذاری خدمات و محصولات گردشگری در این برهه موردتوجه و استفاده سیاست‌گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

قیمت نفت خام از عوامل موثر بر شاخص‌های اقتصادی می‌باشد. از این‌رو پیش‌بینی قیمت نفت همواره مورد بحث اقتصاددانان بوده است. در این پژوهش به منظور پیش‌بینی قیمت نفت، بر اساس نظریه رقابتی مک اوی، تاثیر کلیه متغیرهای موثر بر عرضه و تقاضای نفت خام بررسی و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش‌های آماری مرسوم، معادلات عرضه و تقاضا برآورد ‌گردید. سپس با فرض برابری عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت، کشش‌های بلندمدت عرضه و تقاضای نفت نسبت به هریک از متغیرهای موجود در مدل استخراج گردید. محاسبات نشان داد بیشترین تاثیر بر قیمت نفت را تولید ناخالص داخلی جهان با کشش تقاضای 6039/0 و کمترین تاثیر را تنش‌های نظامی و امنیتی جهان با کشش تقاضای 0110/0- دارند. پس از برآورد الگو به مقایسه دقت پیش‌بینی سه روش تلفیقی شامل شبکه عصبی و سیستم معادلات همزمان، آریما و سیستم معادلات همزمان، شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان با روش‌های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما پرداخته شد. نتایج بیانگر آن بود که روش تلفیقی آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش‌بینی 5 ساله و روش تلفیقی شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش‌بینی 10 ساله از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بهتری نسبت به روش‌های مرسوم و تک‌متغیره شبکه عصبی و آریما برخوردار می‌باشند.