جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای ابراهیمی

سجاد ابراهیمی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده

این مطالعه به بررسی اثر شوک‌های رابطه‌ی مبادله و ذخایر بین المللی بر نرخ ارز حقیقی مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور، از روش پانل دیتا و داده‌های مربوط به 20 کشور برای بازه‌ی زمانی 2008-1980، استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که ذخایر بین المللی اثر مهارکنندگی شوک‌های رابطه‌ی مبادله را دارد و باعث می‌شود که شوک‌های رابطه‌ی مبادله اثر کم‌تری بر نرخ ارز حقیقی داشته باشد. البته، این نتیجه برای کشورهای در حال توسعه تأیید می‌شود و برای کشورهای پیشرفته تأیید نمی‌شود. افزون بر این، طبق نتایج به‌دست آمده، اثر ذخایر در کاهش اثر شوک‌های رابطه‌ی مبادله، در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از دیگر کشورها است. همچنین، بر طبق برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش، افزایش در توسعه مالی تأثیر مهارکنندگی ذخایر بین المللی را کاهش می‌دهد
سجاد ابراهیمی،
دوره 3، شماره 7 - ( 1-1391 )
چکیده

  این مطالعه، به‌صورت نظری و تجربی، اثر جریان ورودی سرمایه در نرخ ارز را در چهارده کشور در حال توسعه طی دورۀ 1980تا2009 بررسی می‌کند. به‌علاوه در مدل تجربی، آثار رابطۀ مبادلۀ تولید حقیقی سرانه و درجۀ بازبودن اقتصاد در نرخ ارز حقیقی نیز بررسی می‌شود. برای برآورد این مدل از پانل پویای ناهمگن و روش گروه میانگین تلفیقی [1] استفاده شده است. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که کانال‌های ورودی مختلف سرمایه، تأثیرات متفاوتی در نرخ ارز می‌گذارد: برای کشورهای غیرنفتی فقط جریان ورودی کمک‌های خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت و کوتاه‌مدت می‌شود و بیماری هلندی را به‌وجود می‌آورد؛ درحالی‌که در کشورهای صادرکنندۀ نفت، درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت می‌شود و مشکلات بیماری هلندی را در پی می‌آورد. البته در کشورهای صادرکنندۀ نفت، افزایش در درآمدهای نفتی درمقایسه‌با افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بیشتر سبب افزایش نرخ ارز می‌شود.



  [1] . PMG


علی اکبر قلی زاده، محسن ابراهیمی، بهناز کمیاب،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده


ریسک و بازده معیارهایی هستند که میزان مطلوبیت سرمایه‌گذار از انتخاب مجموعه دارایی‌های سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. مسکن و مستغلات با توجه به تجربه کم‌ریسک بودن و بازدهی مناسب آن در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش ریسک سبد دارایی و افزایش بازدهی آن شود و ضمن تاثیرگذاری بر بازار سرمایه و بازار دارایی‌ها بر عملکرد نظام اقتصادی نیز موثر واقع می‌شوند. در مطالعه حاضر با استفاده از ترکیب مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل مارکویتز به برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‌گذار در حضور بازار مسکن پرداخته شده است. برای این منظور از دارایی‌های قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه و اوراق مشارکت طی دوره 1392-1378 با داده‌های ماهانه استفاده شده است. از نتایج مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی و معادلات دیفرانسیل تصادفی بعنوان متغیرهای ورودی در برآورد پرتفوی بهینه مارکویتز استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در دوره رونق بخش املاک، مسکن بعنوان دارایی مسلط در بین دارایی‌های ریسکی بوده است. در طی دوره‌های اخیر که دوره رکود بخش مسکن تلقی می‌شود، مسکن از سبد بهینه سرمایه‌گذاری خارج شده و به جای آن سهام و سکه دارایی مسلطی در سبد سرمایه‌گذار تلقی می‌شود. بطور کلی اوراق مشارکت بعنوان دارایی بدون ریسک در تمامی دوره‌ها بعنوان یکی از دارایی‌های قابل اعتماد در سبد بهینه سرمایه‌گذار به حساب می‌آید.


علی امامی میبدی، وحید قربانی پاشاکلایی، محسن ابراهیمی، علی سوری، سید محمد علی حاجی میرزایی،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده


تعیین مسیر بهینه استخراج سالانه از یک مخزن نفت و گاز در یکی از  میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس در شرایطی که توسعه این مخزن در چارچوب قراردادی بیع متقابل انجام شده، موضوع این مقاله است.انجام این پژوهش از روش مدل سازی سیستم بهینه سازی پویا و حل آن به روش عددی بلمن و به کمک نرم افزار Matlab انجام شده و بر اساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمتهای انتظاری و نرخ تنزیل، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض دو نرخ تنزیل حدی بالا(20 درصد) و پایین(1 درصد) با رفتار واقعی بهره بردار متفاوت است. تطابق پروفایل تولیدی پیشنهادی پیمانکار با مسیر بهینه تولید  محاسبه شده درمدل در گزینه نرخ تنزیل  بالا در سال های ابتدایی دوره، تایید کننده رفتار قابل انتظار از شرکت های بین المللی نفتی است اما عدم تطابق آن با عملکرد واقعی میدان، گویای نا همخوانی بین برنامه تولیدی مورد نظر پیمانکار با امکانات واقعی میدان است.


نسرین ابراهیمی، مهدی پدرام، میرحسین موسوی،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف‏کننده اندازه‏گیری می‏شود، می‌تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه‌ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست‏گذاری‏های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می‏شود، ممکن است هدفگذاری‌های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه‏گیری شده را می‌توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت‏ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم‏های استانی است. از این‏رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان‏ها است. از آنجایی‏که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل‏ حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان‏ها، به‏طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه‏گیری شده است. در برخی از استان‏ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه‏گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه‏گیری شده، کمتر بوده است.
مرتضی چشتی، محمدرضا لطفعلی پور، مهدی بهنامه، تقی ابراهیمی سالاری،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده

تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه¬گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb