جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای نوفرستی

محمد نوفرستی، مهدی یزدانی، فهیمه محبی نیا،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت‌های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری‌های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می‌توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت‌های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش‌های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت  عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره‌های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت‌های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با  بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می‌سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده  و تحلیل داده‌های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته‌های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش‌های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش‌پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم  ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش‌های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می‌گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت‌های تولیدکننده بین سال‌های مورد بررسی در بخش‌های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش‌های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر  تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت‌های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست‌های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری  منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده‌های واردات واسطه‌ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه‌ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش‌های اقتصادی دارد.

محمد نوفرستی، مهدی یزدانی، نسیم بابایی، حسنعلی قنبری ممان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده

سیستم بانک یکی از مهمترین بخش¬های اقتصاد به شمار می‌روند و به عنوان مهم¬ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کنند. فعالیت بانک¬ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود¬رگرسیونی باوقفه¬های گسترده با رویکرد نوار¬کرانه¬ای پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها و سپرده¬های مدت¬دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می¬گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک¬ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک‌ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده‌های مدت‌دار قوی‌تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.
محمد نوفرستی، محمدرضا سزاوار،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده

در اقتصاد ایران که تحریم‌های مختلفی را تجربه نموده، پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی به هنگام اعمال تحریمِ جدید ضروری بوده و از سویی در شرایط تحریم، امکان ارزیابی دقیق‌تری از سیاست‌های اقتصادی مورد انتظار است تا امکان واکنش به موقع به این شوکها و لزوم برنامه‌ریزی متناسب و ایجاد ایمنی در برابر آن‌ها ایجاد گردد. از اینرو در مطالعه حاضر، از یک الگوی کلان‌سنجی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت بهره گرفته شده است که ضمن داشتن دقت بالا در پیش‌بینی، این امکان در آن فراهم است که وقتی اطلاع جدیدی در مورد متغیرهای پرتواتر بدست آید،  بر اساس آن در پیش‌بینی قبلی ارائه شده برای متغیر وابسته کم‌تواتر الگو، تجدید نظر کرد.  الگو متشکل از 27 معادله رفتاری،8 معادله ارتباطی و 33 رابطه تعریفی و اتحادی است و پارامترهای الگو به کمک داده‌های سری زمانی در محدوده سال‌های 1338 تا 1396 برآورد شده‌اند. نتایج پیش‌بینی‌ نشان می‌دهد که استفاده از مشاهدات جدید در متغیرهای با تواتر بالا در الگو، منجر به بهبود دقت نتایج در پیش‌بینی متغیرهای درون‌زای الگو شده است.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb