جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای سالک

نوید سالک، مرتضی خورسندی،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده

قیمت نفت خام از عوامل موثر بر شاخص‌های اقتصادی می‌باشد. از این‌رو پیش‌بینی قیمت نفت همواره مورد بحث اقتصاددانان بوده است. در این پژوهش به منظور پیش‌بینی قیمت نفت، بر اساس نظریه رقابتی مک اوی، تاثیر کلیه متغیرهای موثر بر عرضه و تقاضای نفت خام بررسی و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش‌های آماری مرسوم، معادلات عرضه و تقاضا برآورد ‌گردید. سپس با فرض برابری عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت، کشش‌های بلندمدت عرضه و تقاضای نفت نسبت به هریک از متغیرهای موجود در مدل استخراج گردید. محاسبات نشان داد بیشترین تاثیر بر قیمت نفت را تولید ناخالص داخلی جهان با کشش تقاضای 6039/0 و کمترین تاثیر را تنش‌های نظامی و امنیتی جهان با کشش تقاضای 0110/0- دارند. پس از برآورد الگو به مقایسه دقت پیش‌بینی سه روش تلفیقی شامل شبکه عصبی و سیستم معادلات همزمان، آریما و سیستم معادلات همزمان، شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان با روش‌های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما پرداخته شد. نتایج بیانگر آن بود که روش تلفیقی آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش‌بینی 5 ساله و روش تلفیقی شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش‌بینی 10 ساله از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بهتری نسبت به روش‌های مرسوم و تک‌متغیره شبکه عصبی و آریما برخوردار می‌باشند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb