جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای سلمانی

دکتر حسین اصغرپور، دکتر بهزاد سلمانی، مجید فشاری، علی دهقانی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده

پس انداز در اقتصاد اثری تعیین‌کننده‌ داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین‌کننده‌ی پس انداز، به‌ویژه تأثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس‌انداز ، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه‌ی حاضر با بهره‌گیری از رهیافت داده‌های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره‌ی تأثیر شاخـص ادراک فسـاد (متغـیر جایـگزین فساد اداری) بـر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال‌های 2009-2003، بحث می‌شود. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی‌دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس‌انداز ملی دارد. به طوری که یافته‌های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده؛ بنابراین؛ افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس‌انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می‌دهد. افزون بر این، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درامـد سـرانه و رابطه‌ی مبـادله تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ پس‌انداز ملی در این کشورها دارند.
دکتر بهزاد سلمانی، دکتر داود بهبودی، سیاب ممی پور،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده

کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی نیز افزایش یافته و به تبع آن توان رقابت پذیری آنها در تجارت بین الملل کاهش می یابد. اما داشتن کیفیت نهادی بالاتر از جمله کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذیری کشورها شده و تأثیرپذیری نرخ واقعی ارز از تغییرات برونزای قیمت های نفت را کنترل و خنثی می سازد.
دکتر نادر مهرگان، دکتر پرویز محمد زاده، دکتر محمود حقانی، یونس سلمانی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده

در بازارهای جهانی نفت، شوک‌های قیمتی موجب شکل‌گیری نوسانات قیمت می‌شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست‌های مناسب اقتصادی در وضعیت‌های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل‌ EGARCH و داده‌های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل‌سازی شده و سپس از مدل‌های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی ‌چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک‌های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می‌دهند در مقابل، شوک‌های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می‌شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم‌ها (وضعیت‌های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره‌ی دوام رژیم‌ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت‌های پایین‌تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می‌کنند.
محمد رضا سلمانی بی شک، محمد مهدی برقی اسگویی، سودا لک،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده

نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور‌هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام  می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است،  برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و داده‌های فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج  حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت  مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع‌تر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می‌دهد،  در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده می‌شود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.


یونس سلمانی، کاظم یاوری، حسین اصغرپور، بهرام سحابی،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه¬ غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی¬های دولت ایران طی دوره¬ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد بدهی¬ دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت به قابل‌تجارت و کاهشGDP  منجر می¬شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم¬زا بوده و GDP را کاهش می¬دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده‌پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت¬ها و افزایش GDP می¬شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می¬تواند با مدیریت بدهی¬های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه¬مدت و بلندمدت کنترل کند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb