جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای مهاجری

علی فریدزاد، پریسا مهاجری،
دوره 2، شماره 5 - ( 7-1390 )
چکیده

  از یک سو، ماهیت دوگانه­ی نفت خام به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و از سوی دیگر، وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای اسپات و آتی‌های نفت خام موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده‌تر شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی روابط قیمت‌های نفت‌خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها و اثرگذاری موجودی ذخایر و ریسک مبنای تعدیل شده بر اساس نرخ بهره بازارهای مالی بر تغییرات قیمت‌های مذکور است. به منظور انجام این مطالعه، سری زمانی اطلاعات ماهانه مربوط به قیمت اسپات و آتی‌های نفت خام WTI ، ذخایر تجاری نفت خام و ریسک مبنای تعدیل شده در دوره­ی زمانی ژانویه 1986 تا دسامبر 2010، استخراج شده است. همچنین، با توجه به وجود نوسان­های غیرقابل پیش‌بینی و عدم اطمینان در متغیرهای بررسی شده، در این مطالعه از رویکرد مدل‌سازی GARCH استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه­ی مثبت و معنی‌داری میان تغییرات قیمت آتی‌ها و تغییرات قیمت اسپات نفت خام وجود دارد. همچنین، تغییرات ریسک مبنا می‌تواند از یک تا سه دوره­ی گذشته بر قیمت‌های آتی‌ها و اسپات اثرگذار باشد و میزان موجودی ذخایر نفت خام با یک دوره وقفه، اثر منفی بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام دارد.


علی تک روستا، پریسا مهاجری، تیمور محمدی، عباس شاکری، عبدالرسول قاسمی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده

نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به‌سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک‌های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می‌باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری  برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک‌های نفتی به شوک‌های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم‌بندی شده، و نتایج نشان می‌دهد که تأثیر این شوک‌ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک‌ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک‌ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک‌ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده‌اند که به موجب آن‌ها، حساسیت‌های قیمتی بازار در سال¬های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال‌های 2008 تا 2016 پردامنه‌تر و قوی‌تر شده است.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb