جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای خودرگرسیون با وقفه توزیعی

مهران امیرمعینی، تیمور محمدی، مرتضی خورسندی،
دوره 5، شماره 18 - ( 10-1393 )
چکیده

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون‌زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی  دوره 1391-1353 می‌پردازد. با توجه به این‌که عوامل برون‌زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که  بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از  انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می‌گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه‌تنها پیشرفت فنی‌ را  نشان می‌دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست‌ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقۀ مصرف‌کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می‌توان تخمین دقیق‌تری از کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت  داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می‌دهد که عوامل برون‌زای غیراقتصادی در شکل‌گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می‌دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون‌زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه‌جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت‌ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده‌اند. کشش‌های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده)  تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0  برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی‌بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.


محمد صرافی زنجانی، نادر مهرگان،
دوره 9، شماره 33 - ( 7-1397 )
چکیده


با توجه به نوسانات نرخ ارز در اثر سیاست¬های ارزی مختلف طی سال¬های اخیر، بررسی اثر شوک¬های ارزی بر بازار سهام می¬تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این مقاله به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر شوک¬های مثبت و منفی دلار در بازار آزاد بر شاخص صنایع شیمیایی و فلزات اساسی به عنوان دو صنعت بورسی که دارای بیش‌ترین صادرات غیر‌نفتی کشور هستند، با استفاده از داده‌های هفتگی در دوره 1385-1395 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا وجود رابطه تعادلی بلند¬مدت به وسیله آزمون کرانه¬های پسران بررسی و تأیید گردید. در ادامه ضمن پذیرش تأثیر نامتقارن شوک¬های ارزی مثبت و منفی بر شاخص¬های مورد بررسی به کمک آزمون والد، بر اساس نتایج به دست آمده از مدل اصلی تحقیق یعنی مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن (NARDL) مشخص گردید اثر افزایش نرخ دلار بر هر دو شاخص در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنی¬دار و اثرگذاری کاهش آن بی معنی می‌باشد. به علاوه ضرایب استخراج شده نشان از اثرگذاری بیش¬تر شوک مثبت دلار آزاد بر شاخص شیمیایی نسبت به شاخص فلزات اساسی دارد. متغیر کنترلی در نظر گرفته شده تحقیق یعنی قیمت نفت خام اوپک نیز اثر مستقیم و معنی¬داری بر هر دو شاخص مورد بررسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می¬دهد.  


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb