12 نتیجه برای تعادل عمومی پویای تصادفی
سيد فخرالدین فخرحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانههای نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
علی حسین صمدی، سکینه اوجی مهر،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده
الگوی چسبندگی قیمت هایبرید، از عمده ترین الگوهای مورد استفاده برای تحلیل پایداری و سکون تورم است. در سال های اخیر، الگوی چسبندگی اطلاعات منکیو و ریس (2002)، نیز مورد توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. از این رو در مطالعه ی حاضر تلاش شده است این دو الگو با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ساختار کینزین های جدید، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. بدین منظور از داده های 1391:4-1370:1، اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب سکون تورم حاکی از آن است که، سکون تورم در الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بیشتر از الگوی چسبندگی اطلاعات می باشد. تحلیل پایداری تورم بر اساس مقایسه‌ی تابع خودهمبستگی داده های اصلی و داده های شبیه سازی شده، نشان می دهد که الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بهتر از الگوی چسبندگی اطلاعات، پایداری تورم را نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد الگوی چسبندگی قیمت هایبرید نسبت به چسبندگی اطلاعات، تطابق بیشتری با اقتصاد ایران داشته و سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری از نتایج این الگو بهره ببرند.
شعله باقری پرمهر، تیمور محمدی،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده
پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف‌کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره‌ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمتها است که علی‌رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل‌های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل‌های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته میشود و این مسئله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب می‌کند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده‌ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات‌ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاهها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.
بهرام سحابی، حسین اصغرپور، سعید قربانی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوکهای پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می‌گیرد. مدل طراحی‌شده، چارچوب تحلیلی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش میدهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوکهای پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمتها قوی‌تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان میدهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمتها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می¬دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش می‌یابد. لذا میتوان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش می‌یابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه میدهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
هادی کشاورز،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می‌کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی¬های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به‌دست‌آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای دادههای اقتصادی نشان‌دهنده موفقیت الگو در شبیه‌سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس‌العمل آنی نشان میدهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانههای الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش‌یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.
علی اکبر قلی زاده، مریم نوروزی نژاد،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل‌های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه‌ای دارد ؛ میتواند نقش مهمی در هزینههای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخش‌های تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل‌های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه‌ای استفاده شده است که در محدودیت‌های اعتباری بنگاهها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد میشود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از دادههای فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری‌های تجاری تحت تاثیر پویاییهای قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه‌ای میتواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاهها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری‌های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور میشود.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی¬های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه‌بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش‌هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل میشود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد میتواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه‌گذاری شود .
یونس گلی، سهراب دل انگیزان، علی فلاحتی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
در اقتصاد درجه دخالت سیاستگذاران در ایجاد ثبات و عکس العمل به نوسانات یکی از مهمترین مسائل است. هر چه سهم تکانههای کارا در نوسانات اقتصادی بالاتر باشد، درجه عکس العمل سیاستی کاهش می‌یابد. مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصلی سال 1367 تا 1393 و رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، به اندازهگیری سهم تکانههای کارا در ایجاد نوسانات اقتصادی و همچنین برآورد رشد بالقوه و کارا در اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج حاصل از تخمین بیزین تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهد که سهم بالایی از نوسانات اقتصادی در ایران ناکارا بوده و بالغ بر 70 درصد از نوسانات اقتصادی به وسیله تکانه پولی قابل توضیح است. همچنین برآورد رشد بالقوه و رشد کارا در طول دوره مورد مطالعه دلالت بر هموار بودن رشد کارا نسبت به رشد بالقوه و واقعی است، همچنین پایدار بودن اثر تکانه تکنولوژی بر تولید نشان دهنده اهمیت توجه به رشد تکنولوژی و بهره‌وری در اقتصاد ایران است. به همین دلیل احتمالا تمرکز بر رشد بلندمدت دارای منافع بیشتری نسبت به تمرکز بر ادوار تجاری است.
علی کیانی، کریم اسلاملوئیان، روح الله شهنازی، پرویز رستم زاده،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
درسالهای اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویاییهای اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانههای نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانههای سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از دادههای فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان میدهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم میشود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینههای تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش میدهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پگاه پاشا زانوس، جاوید بهرامی، حسین توکلیان، تیمور محمدی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
تاثیر ادغام مالی بین¬المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک¬ها مساله¬ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده¬های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده¬ها که از خارج جذب شده، تعریف می¬شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون¬زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می¬دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده¬های دریافتی و وام¬های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی¬-شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی¬شود.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخصهای رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره‌وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از مارک‌آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان میشود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخصهای مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره‌وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و میتواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل‌های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به‌کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می‌گیرد، در ارتباط با کمیت‌های کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.
