مدلسازی سیاست پولی یکی از حوزه‌های مهم در اقتصادکلان به شمار می‌رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت‌های نوین اقتصادسنجی می‌کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه‌های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت‌های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه‌مدت (کم‌تر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار می‌دهد و یا طور صلاح‌دیدی بر آن اثر می‌گذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی‌های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش می‌شود. اطلاعات و تحلیل‌های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران می‌تواند برای علاقه‌مندان این زمینه مفید باشد.
