TY - JOUR T1 - Effect of Exchange Rate Change on Macroeconomic Variables Through Banking System: Approach of Macro-Econometric Model TT - اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان JF - JSE JO - JSE VL - 12 IS - 43 UR - http://jemr.khu.ac.ir/article-1-2102-fa.html Y1 - 2021 SP - 99 EP - 131 KW - Banking System KW - Exchange Rate KW - Autoregressive Distributed Lag N2 - سیستم بانک یکی از مهمترین بخش¬های اقتصاد به شمار می‌روند و به عنوان مهم¬ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کنند. فعالیت بانک¬ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود¬رگرسیونی باوقفه¬های گسترده با رویکرد نوار¬کرانه¬ای پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها و سپرده¬های مدت¬دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می¬گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک¬ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک‌ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده‌های مدت‌دار قوی‌تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد. M3 10.52547/jemr.12.43.99 ER -