Journal of Economic Modeling Research
تحقیقات مدلسازی اقتصادی
jemr
Literature & Humanities
http://jemr.khu.ac.ir
1
admin
2228-6454
2538-4163
10.52547/jemr
fa
jalali
1396
7
1
gregorian
2017
10
1
8
29
online
1
fulltext
fa
مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی
A Systematic Approach for Asset Liability Management of Pension Funds in a Fuzzy Environment
پولی و مالی
پولی و مالی
كاربردي
Applicable
<div style="text-align: justify;">از آنجا که صندوق های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق مسائل پیش روی آن¬ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مدیریت دارایی و بدهی ابزاری مفید و اثربخش جهت بررسی و شناخت صندوق بازنشستگی و ذینفعان آن است. در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی شناسایی شود و توسط پویایی¬شناسی سیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی ریسک های مهم موثر بر مدیریت دارایی و بدهی، ارزیابی شده و در راستای ریسک گرا شدن مدیریت دارایی و بدهی به مدل اضافه گردیده و با آزمون راهکارها و سناریوهای مختلف تاثیر هریک از عوامل و ریسک ها بر مدریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی تعیین شده است. نتایج مؤید این نکته است که کلیدهای موفقیت مدیریت دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه به دارایی ها و بدهی ها و منافع ذینفعان طرح و توجه به ریسک های جمعیتی و به طور خاص ریسک¬گرایی است.</div>
<div style="text-align: justify;">Since pension funds are among the most important and effective organizations in economic and social environments, it is critical to study their problems ahead. Asset and liability management (ALM) is a useful tool to study pension funds and their stakeholders. This paper tries to understand the key factors effecting on ALM and to analyze them using system dynamics. Fuzzy inference engine is also used to quantify the important risks in ALM. Results show that considering ALM and stakeholders’ benefits as whole and paying attention to risk factors such as changing population are the key factors for successful ALM.</div>
مدیریت دارایی- بدهی, پویایی شناسی سیستم ها, سیستم استنتاج فازی, صندوق بازنشستگی, ماتریس ریسک
Asset Liability Management (ALM), System Dynamics, Fuzzy Inference System, Pension Funds, Risk Matrix
201
239
http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2026-2&slc_lang=fa&sid=1
Hamidreza
Izadbakhsh
حمیدرضا
ایزدبخش
hizadbakhsh@khu.ac.ir
10031947532846007929
10031947532846007929
Yes
Kharazmi University
دانشگاه خوارزمی
Ahmad
Soleymanzadeh
احمد
سلیمان زاده
ahmad.soleymanzadeh@yahoo.com
10031947532846007930
10031947532846007930
No
Kharazmi University
دانشگاه خوارزمی
Hamed
Davari Ardakani
حامد
داوری اردکانی
davari@khu.ac.ir
10031947532846007931
10031947532846007931
No
Kharazmi University
دانشگاه خوارزمی
Marzieh
Zarinbal
مرضیه
زرینبال
zarinbal@irandoc.ac.ir
10031947532846007932
10031947532846007932
No
Information and Science Research Institute
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)