Journal of Economic Modeling Research
تحقیقات مدلسازی اقتصادی
jemr
Literature & Humanities
http://jemr.khu.ac.ir
1
admin
2228-6454
2538-4163
10.52547/jemr
fa
jalali
1399
3
1
gregorian
2020
6
1
11
40
online
1
fulltext
fa
اثر جرم مالی چک برگشتی بر ریسک اعتباری بانکها و رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص اجرای قانون: رویکرد پنل استانی
he Impacts of Bounced Checks on Economic Growth Through the Banking Credit Risk Channel Emphasis on Enforcement of Laws: Provincial Panel Approach
رشد و توسعه و سیاست های کلان
رشد و توسعه و سیاست های کلان
بنیادی
بنیادی
<div style="text-align: justify;">پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانکها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانکها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانکها با رشد اقتصادی برآورد میگردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چکهای برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش مییابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانکها را میافزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است</div>
<div style="text-align: justify;">This study investigates the relation between bounced checks and economic growth through the banking credit risk channel by estimation of a simultaneous equation system with panel data for 31 Iranian provinces covers the years from 2011 to 2015. For this purpose, after identifying determinants of the bounced checks, the relations of this variable with the non-performing loans, banking loans and economic growth are evaluated. The results confirm the positive relationship between the bounced checks to GDP ratio and the prices index, whereas the impacts of output deviation from trend and the index of enforcement of laws on the bounced checks are negative. In times of stagflation, with the decreasing possibility of defaults, the bounced checks tend to grow. Also, with the development of legal and judicial system in the country with a view to boosting institutional and governance quality, the number of bounced checks decreases on the scale of economic activities. On the other hand, the number of bounced checks after fixing the control variables will lead to an increase of non-performing loans and the bank credit risk. Meanwhile the impact of bank loans on economic growth through the productivity channel is meaningful and positive. Therefore, in the Iranian economy the increase of bounced checks through the channel of bank loaning power will have a negative influence on economic growth.</div>
اقتصاد جرم, چک های برگشتی, رشد اقتصادی, ریسک اعتباری بانک ها, پنل استانی
Bounced Checks, Economic Growth, Banking Credit Risk, Provincial Panel
7
32
http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2505-1&slc_lang=fa&sid=1
Hassan
Dargahi
حسن
درگاهی
h-dargahi@sbu.ac.ir
100319475328460011692
100319475328460011692
Yes
Shahid Beheshti University
دانشگاه شهید بهشتی
Mojtaba
Ghasemi
مجتبی
قاسمی
mojtaba.ghasemi3@gmail.com
100319475328460011693
100319475328460011693
No
Shahid Beheshti University
دانشگاه شهید بهشتی
Sajjad
Fatollahi
سجاد
فتح اللهی
fathollahisjjd@gmail.com
100319475328460011694
100319475328460011694
No
Shahid Beheshti University
دانشگاه شهید بهشتی