Journal of Economic Modeling Research
تحقیقات مدلسازی اقتصادی
jemr
Literature & Humanities
http://jemr.khu.ac.ir
1
admin
2228-6454
2538-4163
10.52547/jemr
fa
jalali
1392
9
1
gregorian
2013
12
1
4
14
online
1
fulltext
fa
بررسی شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوئیل با استفاده از روشهای اقتصادسنجی، شبکههای عصبی و تبدیل موجک
Assessing the price gap model for Brent’s crude oil and gasoline implementing econometrics methods, neural networks and wavelet transformation
انرژی، منابع و محیط زیست
انرژی، منابع و محیط زیست
كاربردي
Applicable
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999ـ 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدلهای غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدلهای خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاهمدت شکاف قیمتی ندارد، اما طبق مدلهای غیرخطی، این متغیرها حدود 92 درصد نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدلهای خطی و غیرخطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاهمدت قیمت نفت خام پذیرفته میشود اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.
This report investigates the dominant factors influencing the price gap and the symmetry principle’s evaluation between the crude oil’s price and gasoline. In this regard, the Brent’s crude oil price, gasoline price in six European countries and the fluctuations of the euro vs. US dollar’s exchange rate over the period of 1/1/1999 to 8/25/2011 in weekly intervals are studied. For this purpose, linear models and nonlinear models, such as artificial neural network and wavelet transformation, are implemented. The results indicate insignificant impact of the mentioned parameters in short period price gap both for linear and nonlinear simulations, but nonlinear modeling explicates 92% of long period fluctuations in price gap. According to linear/nonlinear models the symmetry principle is accepted for short period fluctuations in crude oil’s price, but not for long periods.
نفت خام, گازوئیل, مدل داده های تابلویی, شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک
Crude oil, gasoline, linear modeling (panel data modeling), artificial neural network, wavelet transformation.
25
58
http://jemr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-915-1&slc_lang=fa&sid=1
mohammad
Najar Firouz Jayi
محمد
نجار فیروزجایی
Zolfaghari_mahdi@yahoo.com
10031947532846005024
10031947532846005024
No
Bahare
Oryani
بهاره
عریانی
b_oryani2004@yahoo.com
10031947532846005025
10031947532846005025
Yes
Institute for trade studies and researchCommerce department
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
Mahdi
Zolfaqari
مهدی
ذوالفقاری
M_najjarf@yahoo.com
10031947532846005026
10031947532846005026
No