[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
معرفی کتاب::
همکاری با فصلنامه::
::
APA Style

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
وب سایت فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 ) ::
سال2 شماره 6 صفحات 153-129 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تاثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR
حسن حیدری
چکیده:   (7931 مشاهده)

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک­های پولی بر قیمت و سطح فعالیت­ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل­هایی که در طراحی آنها طیف گسترده­ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار
می­گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل­های سنتی
VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکان­پذیر شده است. تأثیر شوک­های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت­های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت­ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت­های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره­ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی می­شوند. برای برآورد سطح
فعالیت­ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در تهران، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در تهران. با توجه به نتایج به­دست آمده، شوک­های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج­مانندی در بخش مسکن ایجاد می­کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می­شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی­تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.

واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، مدل های FAVAR، مدل VAR، شوک پولی
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: 1390/1/14 | پذیرش: 1391/12/20 | انتشار: 1391/12/20
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heydari H. The Effects of Monetary Shocks on the Price Level and Economic Activities in Iranian Housing Sector: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Analysis. Journal title 2012; 2 (6) :129-153
URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-1-187-fa.html

حیدری حسن. ارزیابی تاثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR. عنوان نشریه. 1390; 2 (6) :129-153

URL: http://jfm.khu.ac.ir/article-1-187-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4657