:: دوره 1، شماره 3 - ( 3-1390 ) ::
سال1 شماره 3 صفحات 28-1 برگشت به فهرست نسخه ها
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران
فخرالدین فخرحسینی
چکیده:   (14941 مشاهده)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه‌های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
واژه‌های کلیدی: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، کالیبراسیون، سیاست پولی
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پولی و مالی
دریافت: 1389/10/13 | پذیرش: 1390/6/16 | انتشار: 1390/3/25


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 1، شماره 3 - ( 3-1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها