[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
معرفی کتاب::
همکاری با فصلنامه::
::
APA Style

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
وب سایت فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
1 نتیجه برای چیت سازان

دکتر وحید محمودی، دکتر شاپور محمدی، دکتر هستی چیت سازان،
دوره 1، شماره 1 - ( 9-1389 )
چکیده

  بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه‏های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت­ها بر وجود اثرات غیرتصادفی­ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می­شود.

  در این مقاله پارامتر حافظه­ی بازارهای نفت خام به وسیله­ی روش­های مختلف پارامتریک، نیمه‏پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است.

  تحلیل حافظه­ی بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش‌های مختلفی از جمله روش حداکثر درست­نمایی ، حداقل مربعات غیرخطی ، نمای هرست [1] ، جوک و پورتر- هوداک [2] ، نمای هرست تعدیل شده یا لو [3] ، وایتل [4] و موجک [5] انجام شده است. نتایج روش­های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد، بیانگر آن است که هر چند قیمت­های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما، دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست.

  محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه­ی بازار است. نتایج به­دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه­ی بازارهای بین‏المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره­ی بررسی شده، کاهش یا افزایش معنی‏داری در کارایی بازار رخ نداده است.



  [1] - Hurst Exponent

  [2] - Geweke & Porter-Hudak

  [3] - Lo

  [4] - Whittle

  [5] - Wavelet



صفحه 1 از 1     

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4657