[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
معرفی کتاب::
همکاری با فصلنامه::
::
APA Style

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
وب سایت فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
2 نتیجه برای مدل Var

دکتر حسن حیدری،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک­های پولی بر قیمت و سطح فعالیت­ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل­هایی که در طراحی آنها طیف گسترده­ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار
می­گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل­های سنتی
VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکان­پذیر شده است. تأثیر شوک­های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت­های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت­ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت­های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره­ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی می­شوند. برای برآورد سطح
فعالیت­ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در تهران، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در تهران. با توجه به نتایج به­دست آمده، شوک­های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج­مانندی در بخش مسکن ایجاد می­کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می­شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی­تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.


شهرام فتاحی، کیومرث سهیلی، حامد عبدالملکی،
دوره 5، شماره 17 - ( 9-1393 )
چکیده

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون‌زا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1390:4-1367:1 می‌پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست‌نمایی (QML) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی‌داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.



صفحه 1 از 1     

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4655