TY - JOUR T1 - Semiparametric bootstrap prediction intervals in time series TT - بازه های پیشگویی بوت استرپ نیم پارامتری در سری های زمانی JF - jsci JO - jsci VL - 17 IS - 40 UR - http://jsci.khu.ac.ir/article-1-1648-fa.html Y1 - 2015 SP - 1 EP - 12 KW - ARMA Time series KW - Prediction intervals KW - Semiparametric Bootstrap KW - Monte Carlo simulation N2 - یکی از مسائل مهم در تحلیل سری¬های زمانی برآورد بازه¬¬ی پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال¬های اخیر، روش¬های متفاوت بوت¬استرپ برای برآورد بازه¬های پیشگویی بدون هیچ فرضی در مورد توزیع خطاها، ارائه شده است. روش¬های بوت¬استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده¬ها است و نمونه¬های بوت¬استرپ با استفاده از بازنمونه¬گیری از باقیمانده¬ها تولید می¬شود. در این مقاله در ابتدا، روش¬های بوت-استرپ ناپارامتری ارائه می¬شوند و سپس در یک مطالعه¬ی شبیه¬سازی بازه¬های پیشگویی بوت¬استرپ نیم پارامتری با بازه¬ی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می¬شوند. در نهایت روش¬های ارائه شده برای برآورد بازه¬های پیشگویی داده¬های سری زمانی دمای هوای اصفهان به کار می¬روند. M3 ER -