دوره 4، شماره 14 - ( ویژه نامه انرژی 1392 )                   سال4 شماره 14 صفحات 23-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

memarzadeh A, emami meibodi A, amadeh H, ghasemi nejad A. Comparing the performance of GARCH model and gravitational search algorithm (GSA) in modeling and forecasting of spot oil price of Iran (adaptive expectations approach). jemr 2013; 4 (14) :1-23
URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-667-fa.html
معمارزاده عباس، امامی میبدی علی، آماده حمید، قاسمی امین. کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی 1392; 4 (14) :23-1

URL: http://jemr.khu.ac.ir/article-1-667-fa.html


1- دانشگاه علامه طباطبایی ، Memarzadeh_eco@yahoo.com
2- دانشگاه علامه طباطبایی
3- دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده:   (7375 مشاهده)

چکیده

 پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک‌محموله (SPOT) ایران با استفاده از مدل GARCH و الگوریتم جستجوی گرانشی(GSA) است. پیش‌بینی-های انجام شده در این تحقیق به صورت درون نمونه ای و ایستا بوده به گونه ای که داده ها به دو مجموعه داده های تخمین و داده های پیش بینی تقسیم شده اند. افق پیش بینی به صورت یک دوره به جلو و به مدت یک ماه می باشد. در این مطالعه، مدل هایی که برای پیش بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است عبارتند از: (1وGARCH(2 و یک تابع کاب داگلاس برای الگوریتم GSA که تابعی از قیمت 5 روز گذشته می باشد. در پایان عملکرد این سه مدل با یکدیگر مقایسه شده است. برای مقایسه این مدل‌ها از معیارهای MSE، RMSE، MAE و MAPE استفاده شده که فرآیند GARCH به جز در معیار MAPE در بقیه موارد عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم GSA داشته است.

متن کامل [PDF 250 kb]   (2097 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: انرژی، منابع و محیط زیست
دریافت: 1391/11/22 | پذیرش: 1392/7/14 | انتشار: 1393/5/22

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb