دوره 17، شماره 40 - ( پژوهش های ریاضی مصاحب 1/1- 1394 )                   جلد 17 شماره 40 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Iranpanah N, Mikelani P. Semiparametric bootstrap prediction intervals in time series. Quarterly Journal of Science Kharazmi University. 2015; 17 (40) :1-12
URL: http://jsci.khu.ac.ir/article-1-1648-fa.html
ایران پناه نصراله، میکلانی پریسا. بازه های پیشگویی بوت استرپ نیم پارامتری در سری های زمانی. نشریه علوم دانشگاه خوارزمی. 1394; 17 (40) :12-1

URL: http://jsci.khu.ac.ir/article-1-1648-fa.html


1- اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار
2- دانشجو
چکیده:   (5013 مشاهده)
یکی از مسائل مهم در تحلیل سری‌های زمانی برآورد بازه‌‌ی پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال‌های اخیر، روش‌های متفاوت بوت‌استرپ برای برآورد بازه‌های پیشگویی بدون هیچ فرضی در مورد توزیع خطاها، ارائه شده است. روش‌های بوت‌استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده‌ها است و نمونه‌های بوت‌استرپ با استفاده از بازنمونه‌گیری از باقیمانده‌ها تولید می‌شود. در این مقاله در ابتدا، روش‌های بوت-استرپ ناپارامتری ارائه می‌شوند و سپس در یک مطالعه‌ی شبیه‌سازی بازه‌های پیشگویی بوت‌استرپ نیم پارامتری با بازه‌ی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می‌شوند. در نهایت روش‌های ارائه شده برای برآورد بازه‌های پیشگویی داده‌های سری زمانی دمای هوای اصفهان به کار می‌روند.
متن کامل [PDF 690 kb]   (727 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله استخراج شده از پایان نامه | موضوع مقاله: آمار و ریاضی
انتشار: 1394/6/24

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb